Tomas Bradanovic

NULLA DIES SINE LINEA. Filosofía barata, historias, historietas, mecánica, moralejas, chamullos, relatos absurdos, la vida de un vago, cosas de Arica, literatura, música, pornografía, política, física, cocina regional, minas, copete y cosas por el estilo. The awesome, absurd and often bored adventures of our Man of Mistery in Arica, from the trenches, in the Northern Front. Sacar a mil, sacar a mil. Streams of brilliance often springs from boredom. Atendido por su propio dueño, dentre nomás.

Competencia perfecta

martes, 7 de junio de 2011

La competencia perfecta es una de las ideas fundamentales de la revolución marginalista en economía. Trataré de explicar un poco de que se trata y cuales son los problemas que están apareciendo en esta prestigiosa teoría.

Teoría clásica: valor objetivo
Los economistas clásicos: Smith, Ricardo, Marx, tenían la idea que el valor de las cosas estaba relacionado a algo objetivo, independiente de la preferencia de las personas como por ejemplo lo que costaba fabricarla. El caso más típico es Marx que sostenía que las cosas tenían un valor trabajo (la suma de los trabajos que había costado hacerla) más la plusvalía que se apropiaba el capitalista (o sea el margen).

Pero el propio Adam Smith había notado que no era tan simple la cosa y en la paradoja de los diamantes y el agua, que aparece en la Riqueza de las Naciones, mostraba que cosas muy útiles (como el agua) pueden costar muy poco y otras de escasa utilidad (como los diamantes) pueden costar mucho, dependiendo de su abundancia o escasez relativa. Eso llevó a los economistas clásicos a enredarse diciendo que las cosas en realidad tenían dos valores: un valor de uso o sea su utilidad y un valor de cambio o sea su precio. Este enredo ya pronosticaba que algo no andaba muy bien con la teoría.

Teoría neoclásica: valor marginal y subjetivo
Un gran economista hoy escasamente reconocido, William Stanley Jevons, fue de los primeros en desenredar el asunto, diciendo que el precio de las cosas no dependía de lo que costaba hacerlas sino de un equilibrio entre lo mínimo que el vendedor estaba dispuesto a aceptar contra lo máximo que el comprador estaba dispuesto a pagar. Un poquito más arriba o más abajo y se quedaba fuera del precio, o el comprador no compraba o el vendedor no vendía. Ese "poquito" es la idea nada intuitiva de "marginal". Por esa misma época Carl Menger llegaba a la misma conclusión.

Si bien la idea original fue de Jevons y Menger, Alfred Marshall fue el sumo sacerdote que colocó estas ideas dentro de un modelo matematico, su Principios de Economía fue el texto más importante durante muchos años y piedra fundamental de la economía neoclásica . La escuela de Cambrigde-Lausanne fue la cuna de los economistas más famosos hasta el día de hoy: Pigou, Pareto, Keynes, Arrow, Friedman y tantos otros que fueron o son fuertemente influenciados por ella.

Modelos matemáticos
Ya sabemos que los modelos matemáticos son aproximaciones de la realidad y un modelo es bueno en la medida que contenga todo lo relevante que nos interese estudiar. El modelo neoclásico hace una enorme simplificación al estudiar como se comporta la economía en una situación de competencia perfecta, donde todos compiten en igualdad de condiciones, nadie tiene ventajas especiales sobre su competidor y en especial nadie posee información privilegiada.

Es obvio que la competencia perfecta no existe en este mundo, siempre habrán asimetrías de información y siempre algunos actores tendrán ventajas temporales, pero los economistas neoclásicos consideraron estas "distorsiones" como despreciables, en el sentido que el estudio de la situación ideal permitiría hacer pronósticos acertados siempre y cuando se corrijan las "imperfecciones del mercado" como las llama Stiglitz.

Trabajo con modelos imperfectos
Este enfoque nos permitía hacer modelos y simulaciones econométricas, estadísticas, etc. que calculan en situación ideal de competencia perfecta y después corrigiendo las imperfecciones se podía predecir el futuro. Si la predicción no es exacta no es culpa del modelo sino de las imperfecciones de la realidad. Esta idea absurda -es broma- resulta común en los matemáticos, la mayoría de los economistas neoclásicos famosos como Keynes, Arrow, Pareto o Friedman tuvieron como profesión de origen las matemáticas, lo que explicaría esta ingenua y casi ciega fe en los modelos.

La economía neoclásica ha tenido mucho prestigio y algunos resultados parciales exitosos, sin embargo como un todo sus resultados son pobres, no ha funcionado. Ni las más poderosas computadoras ni los modelos matemáticos, correlaciones y simulaciones más sofisticadas han logrado predicciones lo suficientemente buenas como para anticipar y menos para evitar los ciclos económicos que se vienen produciendo desde que la economía existe.

Porque los economistas no se hacen millonarios
Tengo un amigo que es economista y fanático de la econometría, me dice que todos los fracasos económicos se deben simplemente a equivocaciones de criterio o de cálculo puntuales. Entonces yo le pregunté por que los economistas, en lugar de vivir dando clases no se dedicaban a hacer un modelo que les permita predecir los precios de la bolsa y hacerse millonarios. Su respuesta fue una cantinflada que me dejó menos que satisfecho. Los economistas no son millonarios porque sus modelos no predicen, esa es la verdad.

La teoría general del equilibrio
El punto más controvertido de la teoría neoclásica es el modelo de equilibrio general, donde los precios tienden globalmente a la estabilidad a medida que aumenta la competencia. Esto es algo que nunca se ha observado en la práctica, al aumentar la competencia lo normal es que crezca la inestabilldad. Aunque Arrow demostró matemáticamente que el equilibrio general es posible, lo hizo sobre un modelo ideal con tantas restricciones que en el mundo real no existe nada parecido. Volvemos a lo mismo "no es que el modelo no se ajuste a la realidad sino que la realidad no se ajusta al modelo" ja.

Teorías incompletas
Igual que en otras ciencias, las teorías económicas han mostrado ser incompletas a medida que se avanza en el conocimiento. Sería una estupidez volver a la idea de los valores objetivos como proponen unos pocos economistas de izquierda. Una respuesta mucho mejor es la de la escuela austriaca que simplemente acepta que la economía no es matemáticamente modelable y el equilibrio no es posible en el mundo real ni tampoco la información completa, ni los comportamientos son siempre racionales. Esto se sabe desde hace tiempo pero la teoría neoclásica en su afan de parecer "científica" y matematizarse, sigue usando métodos que no predicen. Cuando la curva se empieza a complicar es que algo anda mal con el modelo.

Las ideas neoclásicas han tenido aciertos pero también grandes defectos, que se han plasmado en lo que se conoce como "economía del bienestar" que persiste en el modelo neoclásico de competencia perfecta y busca el equilibrio en un óptimo de Pareto, usando al estado como "corrector" de las imperfecciones. En la práctica esto se ha traducido en una forma más o menos pervertida de entender la competencia.

Competir es pelear, no necesariamente limpio
La competencia no puede ser igualdad de oportunidades ni cancha pareja para todos, al contrario, consiste en tomar ventajas y tratar de desbancar al competidor. Las leyes antitrust (anti-colusión en Chile) y las regulaciones de "libre competencia" reflejan esta idea torcida de que existe un estado ideal de cosas y que todo lo que se aparte de eso son "imperfecciones del mercado" que el gobierno debe regular para asegurar iguales oportunidades. Esta idea que parece tan inocente es una de las peores derivadas de la economía neoclásica y causa de casi todos los vicios que se le achacan a esta teoría.

Todos vuelven
Así dice el vals "todos vuelven al lugar donde nacieron" y al final los austriacos terminaron redescubriendo a la economía clásica, no existen las imperfecciones del mercado, buscar equilibrios y óptimos de Pareto es tan inútil como hacer planificación económica, cosa que Hayeck demostró que era imposible y no con un modelo artificial como Arrow sino con uno muy real, validado por la historia. Seguramente en varios años más estas ideas serán comúnmente aceptadas y nos preguntaremos como hubo gente tan tonta para creer que el equilibrio era posible, pero asi es como avanzan las ideas, a velocidad geológica. Hasta mañana.

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20 Comments:

Anonymous Javier Valenzuela said...

Insistiré en una frase que leí alguna vez:
"El Economista sabe mañana por que lo que predijo ayer no sucedió hoy"


Saludos Tomás.

7 de junio de 2011, 09:29

 
Blogger Tomas Bradanovic said...

jaja, también dicen que son buenos para hacer autopsias pero malos para hacer diagnósticos.

Si las teorías no son predictivas entonces ¿para que sirven?

7 de junio de 2011, 10:32

 
Blogger Ulschmidt said...

Para mí el precio no converge a un punto en el futuro sino que dibuja un atractor o trayectoria entre dos focos.
Foco 1: El comprador maximiza su ganancia en comparación al bien sustituto, el vendedor trabaja al costo o su marginalidad es nula: no gastaría un peso más por ofrecer otra unidad.
foco 2: el comprador compra lo imprescindible, lo insustituible. El vendedor está muy incentivado a aumentar la oferta.
Y no tienen porqué converger nunca a un valor medio. Cuando los precios son altos el sistema productor aumenta su capacidad preparando su propia crisis de precios y cuando estan bajos la demanda aumenta preprando su propias crisis de faltantes.
La Ecología ya descubrióa la histéresis: no hay un n´mero fijo de leones y de ciervos, pocos leones dan lugar a una gran reproducción de ciervos que dan lugar a una gran cacería y reproducción de leones que agotan los ciervos que hace morir de hambre a muchos leones cuya baja, además de las pasturas recuperdas por falta de bocas, facilita la explosión demográfica de los ciervos.

7 de junio de 2011, 12:05

 
Blogger Ulschmidt said...

.además el capitalismo funciona creyendo exactamente que los precios van a variar: las inversiones millonarias en A, B o C se ejecutan porque se piensa que A B o C van a subir. Ejemplo las materias primas en Sudamerica esta década. Y las huídas de Y,Z o F es porque se los piensa mal negocio en el futuro cercano. Si los precios convergieran a un valor estable el negocio irá a márgenes mínimos de ganancia, lo que todo inversor trata de evitar.

7 de junio de 2011, 12:22

 
Blogger Tomas Bradanovic said...

Ulschmidt, muy exactamente exacto eso de que es sistema funciona solo si la expectativa es a que hayan variaciones. Un equilibrio general es poco realista.

Yo no creo que exista algún predictor matemático que funcione porque -entre muchas otras razones- los comportamientos irracionales no son la excepción. Muchas fábricas en China por ejemplo venden bajo los costos de producción, alimentadas por un flujo constante de fondos que no se resignan a hacer la pérdida y eso tiene de cabeza a todo el sistema.

El comportamiento durante las burbujas y los cracks también es irracional, mucha gente compra sabiendo que viene una baja violenta con la esperanza de poder retirarse justo un segundo antes del desastre.

El grave problema de usar modelos matemáticos es suponer que las expectativas son predominantemente racionales, claramente no es así porque el lucro está en el alto riesgo y la irracionalidad.

Los modelos son buenos para predecir cuando cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta de lo que va a pasar y son malos cuando hay alta incertidumbre, de eso se dieron cuenta hace rato en otras ramas de la ciencia, falta que se peguen la palmada en la frente los economistas

7 de junio de 2011, 13:09

 
Blogger Sergio Meza C. said...

¿Y cual sería la diferencia entre El Mago de la Polla Gol y estos pericos economistas?

7 de junio de 2011, 14:06

 
Blogger Tomas Bradanovic said...

Bueno, dicen que el mago a veces le apuntaba ;).

Es parecido al problema de la polla gol, hay que hacer pronósticos que tienen una parte determinista y otra al azar, en las que tienen casi puro determinismo no hay lucro así es que interesan muy poco, mientras más azar más lucro.

Entonces nos vendieron la pescá de que con matemáticas y computadoras íbamos a vencer el azar. Craso error, de ser así los matemáticos serían multimillonarios porque se sacarían una y otra vez la lotería.

Lo lindo de la economía es que hasta los más estúpidos tenemos más o menos igual oportunidad de enriquecernos

7 de junio de 2011, 14:14

 
Blogger FitoNitroso said...

leerte en esta entrada fue volver un lustro atrás a la cátedra de Derecho Economico en la UV.. practicamente el mismo lenguaje y terminología que usaba el señor (Don) Pedro "Che" (de) Arraztoa (y) Ancizar... Chileno-Vasco que sus clases era un fenomeno extraño.. donde gritaba, insultaba, cuando se enojaba daba la clase en euskadi, y andaba en autos americanos del tipo V8 con patente Diplomatica. Lejos pero lejos el abogado mas freak que he conocido en mi vida... Si bien era docente y ejercia.. es un tipo que hace negocios en diversas areas.. desde plantaciones frutales en Quillota, tiene una cafetería, inbomiliario, forestal.. y mas encima siempre se movia en automoviles como Cadillac o Buick que siempre pero siempre eran del tipo V8 diplomatico,pero siempre se vestía como el orto.. usaba terno con pantalon de Salida de Cancha (buzo en el lenguaje nacional) y mancuernas.. estacionaba el auto donde queria.. tiraba los bancos a los alumnos poco competentes, gritaba.... saltaba.. se rascaba ... jaajaj con patente diplomatica... ajajaj, es como lo unico que añoro de mis años leguleyos.

Sobre el tema en sí, el tema del precio al final casi todos los "teoricos" de la economia, la neoliberal, la clasica y la moderna es que todos ven el mundo en un "supuesto ideal", que se habia ido parchando hasta que el modelo se cae con cualquier excepcion y contraexcepcion.... No niego que el tema se me hace entretenido, pero le mundo real tambien requiere salir de la burbuja, porque la verdad es que los economistas se vuelven tan teoricos que muchas veces pierden la nocion de la realidad.

Mis Saludos

7 de junio de 2011, 16:08

 
Blogger FitoNitroso said...

Pero lo claro de un modelo matemático es que el hecho más encima de describir un fenómeno se hace en base a un supuesto de que, o es un fenómeno estático, o de una dinámica predecible y constante en el tiempo.. pero en la propia naturaleza del hombre que es perfectible, hace que todo el fenómeno y el comportamiento del mismo en sociedad (mercado) sea una interrogante tan grande como la existencia de dios. Por lo mismo basta que alguien descrubra un error sistémico o algun caso de incumplimeiento, toda la teoría se cae al tacho de la basura.

Por otro lado, el ser humano evoluciona, es perfectible y la economia de mercado claramente es una economía de doble implicancia.. porque el consumidor y el productor siempre serán dinamicos considerando el hecho de maximizar sus respectivas utilidades... y saltan cosas de un lado para el otro.

Ahora si nos vamos en la volá de la renta del consumidor y del productor.. y el costo relativo de los bienes.. que mejor ejemplo del chinito que vendio su riñon por un Ipad.... claramente el riñon es un producto que vale por muchos años y a la larga garantiza la vida, y un ipad tiene un costo de producción ínfimo y dura con suerte, 18 meses.

7 de junio de 2011, 16:17

 
Blogger Sergio Meza C. said...

"Salida de Cancha"; por lo visto otro viñamarino comenta por acá...

7 de junio de 2011, 16:44

 
Blogger FitoNitroso said...

Sergio..

no soy "porteño" o "viñamarino" pero estuve residiendo en la Quinta Costa 3 años a raiz de mi intento de ser abogado en la U de Valpo (de la cual me echaron cagando por porro)

7 de junio de 2011, 16:45

 
Blogger Sergio Meza C. said...

Se te pegó. Entonces al los "tip top" santiaguinos les dirás "cuchillo cartonero", y a la marraqueta le dirás "pan batido".

Saludos.

7 de junio de 2011, 17:26

 
Blogger Tomas Bradanovic said...

Fito, ese es una especie de complejo de las ciencias sociales de dar respetabilidad a sus teorías con matemáticas. Y ojo que yo creo que las ciencias sociales son mucho más complicadas que las ciencias físicas, lo que pasa es que para esa clase de problemas los modelos matemáticos no funcionan ni cerca de como funcionan en ciencias más simples como las físicas.

Las ciencias sociales son muy importantes pero tienen sus propios métodos que pueden ser muy diferentes al método científico tradicional.

Sergio: choros, machas y erizos...

7 de junio de 2011, 17:45

 
Blogger Ulschmidt said...

una complicación al tema:
1) la producción de granos está sujeta al clima anual. Esta "perturbación" en la oferta debería trasladarse al precio
2) Petroleo y minrales, en ese aspecto, son mas estables. Los yacimientos van decayendo en su producción en una forma predecible.
SIN EMBARGO el precio del petróleo oscila mucho más que el de los minerales que oscilan mas que los alimentos. Sobre estos ulitmos suelen operar presiones políticas en cuanto se salen de madre. Sobre los primeros opera más la especulación y los auges y depresiones económicas. Hay una falla central en la teoría esta que lo entendería un automatizador: cuando una "perturbación" es más rápida que la inercia del sistema pasa sin notarse o produciendo ajustes ilógicos. El tipo que tiene frío en la ducha y abre la llave caliente con todo y cierra la fría - y se quema al minuto porque hizo la maniobra más rápido que la respuesta natural de las cañerías.

7 de junio de 2011, 19:29

 
Blogger Tomas Bradanovic said...

Ulashmidt, la formación de los precios es un misterio. Yo conozco al menos 3 ideas sobre eso:
1) los precios se determinan según sus costos y el margen que el productor/intermediario quiere agregar
2) Idem que 1 más la preferencia subjetiva de consumidores y productores
3) Se forman solo según las preferencias subjetivas en gran parte impredecibles

La opción 3 tiene un buen punto con el ejemplo de Menger que coloqué acá mismo hace un tiempo:

"Si un diamante fue encontrado accidentalmente o si se lo obtuvo de una mina de diamantes con el empleo de mil días de trabajo es completamente irrelevante para su valor. En general, nadie, en su vida cotidiana, pregunta por la historia del origen de un bien para estimar su valor, sino que toma en cuenta solamente el servicio que el bien le brindará y al que tendría que renunciar si no tuviese el bien a su disposición”

¿Varían los precios de acuerdo a la variación de los costos?. Claro, a veces... y a veces no jaja!

7 de junio de 2011, 20:15

 
Blogger FitoNitroso said...

Sergio..

la mayor complicación se me da con las expresiones "Pinchar" y "tirar".. Tirar en el puerto tiene una connotación distinta al Tirar en Santiago.

7 de junio de 2011, 20:18

 
Blogger FitoNitroso said...

El precio del petroleo es absoluta y claramente manejable... mas si hay un cartel llamado OPEP que fija a su antojo la oferta en funcion de la demanda.... cuando el dolar esta muy bajo, cierran la llave y cuando esta muy alto la abren un poquito mas... sin contar que hay casos como Venezuela o Irak que los granes les compran no con plata, sino que con bolitas de dulce... mas distorsionado que la Adriana Barrientos

7 de junio de 2011, 20:51

 
Blogger Tomas Bradanovic said...

jaja, supongo que es un chiste. Lee la historia de la OPEP y del jeque Yamani.

¡Ah!, y de pasada lee la historia de la OPEC (Organización de Países Exportadores de Cobre Q.E.P.D.) en la que se inspiro la OPEP

7 de junio de 2011, 21:09

 
Anonymous Javier Valenzuela said...

El cuchillo cartonero es de provincia, se dice igual en el sur (por lo menos 8va Región)
Y allá el pan es francés y los anteojos de sol son gafas.

Uyuy!

8 de junio de 2011, 14:06

 
Blogger Tomas Bradanovic said...

En Arica no hay palabras regionales, tal vez "calato" (desnudo) no se me ocurre otra. Iquique tiene varias: "lonche" (almuerzo), "chalequina" (jersey), "hacer descargo" (kgar) etc.

8 de junio de 2011, 16:28

 

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